金融工程是指一切利用工程化手段來解決金融問題的技術(shù)開發(fā)，它不僅包括金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)，還包括金融產(chǎn)品定價(jià)、交易策略設(shè)計(jì)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等各個(gè)方面。

專業(yè)介紹

金工是一門綜合了金融學(xué)、數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)的交叉學(xué)科，在美國(guó)也叫數(shù)學(xué)金融、數(shù)量金融等，其課程通常由大學(xué)的商學(xué)院、數(shù)學(xué)系和工程學(xué)院聯(lián)合授課，主要集中于金融領(lǐng)域。廣義的金融工程是指一切利用工程化手段來解決金融問題的技術(shù)開發(fā)，它不僅包括金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)，還包括金融產(chǎn)品定價(jià)、交易策略設(shè)計(jì)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等各個(gè)方面。

專業(yè)名稱

金融工程(Financial Engineering)是一個(gè)統(tǒng)稱，各個(gè)學(xué)校叫法不同，包括：金融工程(Financial Engineering)，金融數(shù)學(xué)(Financial Mathematics)，數(shù)學(xué)金融(Mathematical Finance)，計(jì)算金融(Computational Finance)等。

開設(shè)學(xué)院

金融工程所在的學(xué)院也不同，主要設(shè)在以下三個(gè)學(xué)院：在工學(xué)院的學(xué)校有：Princeton，Columbia，Cornell，Michigan等;在數(shù)學(xué)系：Stanford，Chicago，NYU，USC，GIT等;在商學(xué)院：Berkeley，Claremont Graduate University等;數(shù)理金融有Carnegie Mellon，UW Madison，Rutgers等;金融分析有Lehigh等。

學(xué)習(xí)內(nèi)容

金融工程是“金融”與“工程”的創(chuàng)造性結(jié)合，前者包括金融工具元素(基本金融工具和衍生金融工具)和現(xiàn)代金融理論元素(如資產(chǎn)定價(jià)理論、資產(chǎn)負(fù)債理論、利率與匯率定價(jià)理論、期權(quán)定價(jià)理論、套期保值理論等等)，后者則涵蓋了數(shù)值分析、信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、工程技術(shù)特別是系統(tǒng)工程等的綜合運(yùn)用。

申請(qǐng)要求
(1).TOEFL; 托福需要上100。
(2).GRE/GMAT：如果在數(shù)學(xué)或者工程學(xué)院下，一般接受GRE 。如果在商學(xué)院下，一般接受GMAT，比如Columbia U的金融數(shù)學(xué)要求GMAT。GRE320+，GMAT700+。
(3).GPA; 申請(qǐng)GPA一般要達(dá)到3.5以上;
(4).專業(yè)背景：金融工程/ 數(shù)學(xué)/ 統(tǒng)計(jì)/計(jì)算機(jī)/經(jīng)濟(jì)/金融，數(shù)學(xué)要好
(5).學(xué)過概率，微積分，線性代數(shù);
(6).MSOffice(Excel)，C/C++，VBA(編程工具)，MATLAB(建模)，MAPLE(建模，數(shù)學(xué)和工程都會(huì)用到)，STATA，SPSS，EVIEWS(計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)要用到的軟件)

就業(yè)方向
金融工程不同于MBA和MSF，它主要是培養(yǎng)金融界的技術(shù)工作者，與很多數(shù)學(xué)或金融PhD一起競(jìng)爭(zhēng)工作，稱作Quantitative Analyst，或Quant。Quant 的職位主要集中在投資銀行、對(duì)沖基金、商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)的主要工作根據(jù)職位也有很大區(qū)別，比較有代表性的包括pricing、model validation、research、develop and risk management，分別負(fù)責(zé)衍生品定價(jià)模型的建立和應(yīng)用、模型驗(yàn)、模型研究、程序開發(fā)和風(fēng)險(xiǎn)管理。

就業(yè)領(lǐng)域
基金公司：基金公司現(xiàn)在非常需要能做基金績(jī)效評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、資產(chǎn)配置的人才。
證券公司：證券公司現(xiàn)在正處在一個(gè)艱難的時(shí)期，同時(shí)也在通過集合理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)等尋求生存的機(jī)會(huì)。
銀行：較傳統(tǒng)的銀行也在起著微妙的變化?，F(xiàn)在各大銀行的總行正在著手建立內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理模型，急需這方面的人才，可是，由于銀行用人制度比較僵化，真正有水平的人未必能進(jìn)去做這個(gè)事情。銀行內(nèi)部的另外一個(gè)重要部門——資金部，也需要金融工程的人才，他們一方面在銀行間債券市場(chǎng)操作，是未來固定收益。